![]() |
Анализ на стратегии, базирани на SMA пресичания върху SOFIX |
Ето линк към анализатора на SMA базирани стратегии:
Данните за SOFIX са от началото на съществуването на индекса, а данните за S&P 500 обхващат последните 25 години. Алгоритъмът изчислява сигналите за вход и изход, и също така показва с каква крайна сума завършваме упражнението. Добавих и възможност за изчисляване на най-оптимална стратегия, но тъй като имплементацията ми е по brute force методологията, това отнема доста време.
Сравняването на резултатите при SOFIX и S&P 500 показва, че няма никаква взаимовръзка между периодите на SMA кривите, ако целта ни е да постигнем максимална доходност за конкретния период. Също така, по-внимателно поглеждане в резултатите ясно показва, че при малко по-волатилно, но все пак хоризонтално движение на индексите, стратегията с пресичане на SMA криви всъщност води до загуба.
И все пак стратегият дава достатъчно добри резултати ако приемем, че за по-дълъг период от време (години) имаме дълги периоди и в двете посоки. Тогава, в зависимост от точните периоди на SMA кривите, които сме избрали, успяваме да "оберем" голяма част от положителното движение, след което продаваме сравнително скоро, след като е започнало движението надолу. Както вече споменах, необходимо е и двете движения да са достатъчно дълги, за да има стратегията положителен резултат.
Няма коментари:
Публикуване на коментар